Vejer de la Frontera es un destino que se puede visitar durante todo el año, aunque en cada estación ofrece diferentes ventajas.
Primavera
En primavera la villa cuenta con dos citas fundamentales: la Semana Santa y la Feria. En Semana Santa Vejer celebra tres procesiones (una, la del Miércoles Santo, en la zona moderna del pueblo, y dos, las del Jueves y el Viernes Santo, en el casco histórico). El Domingo de Resurrección tiene lugar la fiesta del Toro Embolao. Durante el mes de abril también tiene lugar la Feria de Vejer, con actividades de todo tipo en el recinto ferial de La Noria.
Verano
La temporada alta de visitantes es, sin duda, la de los meses de verano. En el mes de julio Vejer organiza la Noche de la Velas, en la que buena parte de las calles del casco histórico se iluminan solo con candelas. También en el mes de julio tiene lugar el Festival Jazz Vejer, que cada año cuelga el cartel de “no hay billetes” en todas su actuaciones. Ten en cuenta que durante el mes de agosto (entre el 10 y el 24) tiene lugar la Velada de la Virgen de la Oliva, una celebración que llena las plazas y calles de Vejer de actividades de ocio. Es especialmente recomendable la Velada Flamenca, una de las citas históricas de este arte en Andalucía.
Otoño
Los meses de octubre, noviembre y diciembre se caracterizan en Vejer por unas temperaturas suaves y un ambiente tranquilo, lo que permite disfrutar del pueblo sin el ajetreo de otras fechas. En esta época se celebra el Día del Lomo en Manteca, con degustaciones de este plato típico, el Rally Subida a Vejer, prueba de automovilismo, y la Jornada de Puertas Abiertas, en las que el Ayuntamiento facilita la entrada a recintos históricos de difícil.
Invierno
Es el momento ideal para hacer rutas y recorrer senderos en los alrededores de Vejer. Son muy conocidas las rutas El Abejaruco, Los Molinos de Agua o Las Quebradas. También es aconsejable visitar pedanías como Santa Lucía o las instalaciones de arte contemporáneo al aire libre de la Fundación Montemendio. Previa a las celebraciones de Navidad se celebra en Vejer un Belén viviente, que ocupa las calles principales de la villa histórica.